Parameterizing credit risk models with rating data

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Información y Resumen:

Autor(es): CAREY, MARK; HRYCAY, MARK
Titulo seriado: Journal of Banking and Finance 25(1):197-270 enero 2001
Fecha de publicación: 01.enero.2001
Resumen: Se examinan empíricamente los modelos internos más comúnmente utilizados por las instituciones para medir el riesgo de crédito implícito en sus portafolios de préstamos. Específicamente se analiza la capacidad de tales modelos para predecir probabilidades de incumplimiento según sus respectivos grados de clasificación. Se presenta evidencia de potenciales problemas en la aplicación de los modelos. Finalmente se concluye que, tomando previamente ciertos resguardos, es posible generar estimaciones satisfactorias.
Páginas: 197-270


Ubicación: 757
Código SBIF: D910


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